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Journées de la
finance mathématique

28-29 avril 2014


 

 

Nous sollicitons des communications sur les sujets suivants :

  • modélisation de marchés financiers;

  • tarification de produits financiers;

  • méthodes numériques;

  • mesure et gestion des risques;

  • risque systémique;

  • économétrie des séries financières;

  • modèles d'aide à la décision en investissement et couverture;

  • prévision de séries financières;

  • modèles stratégiques en finance corporative et en finance internationale;

  • applications en assurance, immobilier, titrisation, placements alternatifs, produits structurés, fonds de couverture.

 

Organisateurs :

Michèle Breton, HEC Montréal

Benjamin Croitoru, McGill University

 Georges Dionne, HEC Montréal

Alexandre Roch, ESG UQAM

Komlan Sedzro, ESG UQÀM

Luc St-Arnault, IFM2

Organisé par :

Institut de finance mathématique de Montréal

Conférenciers pléniers :

Robert A. Jarrow,
Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management Cornell University

Peter Tankov,

Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Paris-Diderot (Paris 7)